Цена опциона определяется многими факторами, такими как стоимость выполнения, время до погашения и подразумеваемая волатильность, процентные ставки, и дивиденды (в случае опционов на акции и индексы). Риск для каждого, кто покупает либо реализует опционы, состоит в том, что цена опциона меняется, подробнее тут греки опционов. Его цена может поменяться, если поменяется хоть какой из причин, определяющих его стоимость. Благодаря математическим моделям оценки цены опционов, может быть вычислить воздействие конфигурации хоть какого из этих причин. Для каждого фактора существует связанный с ним параметр риска. Общее заглавие этих характеристик – «Греки». С помощью их мы можем спрогнозировать, как поменяется наш опционный портфель (позиция) при изменении подразумеваемой волатильности, цены БА либо времени до погашения. Но, при использовании «греков» существует дополнительная неувязка – «греки» тоже меняются. Они тоже меняются в итоге конфигурации причин, определяющих цена опциона. Потому нам также необходимо знать как «греки» меняются при перемене событий.
Дельта указывает, как поменяется цена опциона при изменении цены БА.
